Riferimento Indicatori Tecnici
Una guida completa a tutti gli indicatori tecnici disponibili in MangoLabs. Ogni indicatore include spiegazioni dettagliate dei parametri, linee guida per l'interpretazione e casi d'uso pratici per costruire strategie di trading efficaci.
Categorie di Indicatori
Gli indicatori sono organizzati per la loro funzione principale:
- Momentum: Misurano la velocità dei cambiamenti di prezzo (RSI, Stochastic, ROC)
- Trend: Identificano direzione e forza dei trend (SMA, EMA, ADX)
- Volatilità: Misurano l'intensità delle fluttuazioni di prezzo (ATR, Bollinger Bands)
- Volume: Analizzano i pattern di volume di scambio (OBV, VWAP)
Indicatori di Momentum
Gli indicatori di momentum misurano il tasso di cambiamento nei movimenti di prezzo, aiutando a identificare condizioni di ipercomprato/ipervenduto e potenziali inversioni.
RSI (Relative Strength Index)
Misura l'entità dei recenti cambiamenti di prezzo per valutare condizioni di ipercomprato o ipervenduto. I valori vanno da 0 a 100.
PARAMETERS
- Period: Periodo di lookback (default: 14)
- Source: Dati di prezzo da usare (default: close)
OUTPUT
- Value: Range 0-100
- Levels: <30 = ipervenduto, >70 = ipercomprato
INTERPRETATION
- RSI < 30: Il mercato è ipervenduto, potenziale opportunità di acquisto
- RSI > 70: Il mercato è ipercomprato, potenziale opportunità di vendita
- Divergenza: Il prezzo fa un nuovo massimo ma l'RSI no = segnale ribassista
USE CASES
- Strategie mean reversion: Acquista quando RSI < 30, vendi quando RSI > 70
- Conferma del trend: In uptrend, cerca RSI > 50; in downtrend, RSI < 50
- Trading con divergenze: Identifica potenziali inversioni prima che si verifichino
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Mostra la relazione tra due medie mobili esponenziali. Utile per identificare cambiamenti di trend e spostamenti di momentum.
PARAMETERS
- Fast Period: EMA breve (default: 12)
- Slow Period: EMA lunga (default: 26)
- Signal Period: EMA della linea di segnale (default: 9)
- Source: Dati di prezzo (default: close)
OUTPUT
- MACD Line: Fast EMA - Slow EMA
- Signal Line: EMA della linea MACD
- Histogram: MACD - Signal
INTERPRETATION
- MACD incrocia sopra Signal: Segnale rialzista, potenziale acquisto
- MACD incrocia sotto Signal: Segnale ribassista, potenziale vendita
- Histogram in espansione: Momentum in aumento nella direzione corrente
USE CASES
- Strategie di crossover: Acquista su crossover rialzista, vendi su ribassista
- Rilevamento divergenze: Identifica potenziali inversioni prima della conferma del prezzo
- Conferma momentum: Combina con indicatori di trend per segnali robusti
Stochastic Oscillator
Confronta il prezzo di chiusura corrente con il suo range di prezzo in un periodo. Identifica condizioni di ipercomprato/ipervenduto e momentum.
PARAMETERS
- K Period: Periodo di lookback (default: 14)
- D Period: Periodo di smoothing (default: 3)
- Smooth: Smoothing aggiuntivo (default: 3)
OUTPUT
- %K Line: Stochastic veloce (0-100)
- %D Line: Stochastic lento (%K smoothed)
INTERPRETATION
- Valore < 20: Condizione di ipervenduto, potenziale segnale di acquisto
- Valore > 80: Condizione di ipercomprato, potenziale segnale di vendita
- %K incrocia sopra %D: Segnale rialzista
USE CASES
- Trading in range: Acquista in ipervenduto, vendi in ipercomprato
- Segnali di crossover: Fai trading sugli incroci delle linee %K e %D
- Analisi divergenze: Identifica indebolimento dei trend in anticipo
ROC (Rate of Change)
Misura la variazione percentuale del prezzo tra il prezzo corrente e il prezzo di un certo numero di periodi fa.
PARAMETERS
- Period: Periodo di lookback (default: 12)
- Source: Dati di prezzo (default: close)
OUTPUT
- Value: Variazione percentuale (può essere positiva o negativa)
INTERPRETATION
- ROC > 0: Momentum rialzista, il prezzo sta aumentando
- ROC < 0: Momentum ribassista, il prezzo sta diminuendo
- Valori estremi: Indicate momentum molto forte (potenziale inversione)
USE CASES
- Identificazione momentum: Conferma forza del trend
- Segnali di crossover: ROC che attraversa lo zero indica cambio di direzione
- Livelli estremi: Identifica condizioni di ipercomprato/ipervenduto relative
Indicatori di Trend
Gli indicatori di trend aiutano a identificare la direzione e la forza dei movimenti di mercato, filtrando il rumore di breve termine per rivelare il trend sottostante.
SMA (Simple Moving Average)
Calcola la media semplice del prezzo su un periodo specificato. Smooth out il rumore di prezzo per rivelare la direzione del trend.
PARAMETERS
- Period: Numero di candles da mediare (default: 50)
- Source: Dati di prezzo (default: close)
OUTPUT
- Value: Media del prezzo
INTERPRETATION
- Prezzo sopra SMA: Trend rialzista
- Prezzo sotto SMA: Trend ribassista
- SMA slope: Inclinazione indica forza del trend
USE CASES
- Identificazione trend: Usa periodi lunghi (50, 200) per trend maggiori
- Segnali di crossover: Incrocio SMA breve/lunga indica cambio di trend
- Supporto/Resistenza: Le SMA agiscono come livelli dinamici
EMA (Exponential Moving Average)
Come la SMA ma dà più peso ai prezzi recenti, rispondendo più velocemente ai cambiamenti di prezzo.
PARAMETERS
- Period: Numero di candles da mediare (default: 20)
- Source: Dati di prezzo (default: close)
OUTPUT
- Value: Media ponderata esponenzialmente
INTERPRETATION
- Prezzo sopra EMA: Trend rialzista, momentum positivo
- Prezzo sotto EMA: Trend ribassista, momentum negativo
- EMA crossovers: Più veloce a segnalare cambiamenti di trend rispetto a SMA
USE CASES
- Trading veloce: Periodi brevi (9, 12) per segnali tempestivi
- Crossover systems: EMA(12) x EMA(26) per segnali di trend
- Trailing stops: Usa EMA come stop loss dinamico
WMA (Weighted Moving Average)
Assegna pesi lineari ai dati di prezzo, con i prezzi più recenti che hanno peso maggiore.
PARAMETERS
- Period: Numero di candles da mediare (default: 20)
- Source: Dati di prezzo (default: close)
OUTPUT
- Value: Media ponderata linearmente
INTERPRETATION
- Prezzo sopra WMA: Trend rialzista con focus sui prezzi recenti
- Prezzo sotto WMA: Trend ribassista con enfasi sui movimenti recenti
- Reattività: Più reattiva di SMA, meno di EMA
USE CASES
- Bilanciamento: Quando vuoi responsività ma non troppa volatilità
- Trend analysis: Combina con SMA/EMA per conferma multi-timeframe
- Filtering: Usa per ridurre lag mantenendo stabilità
ADX (Average Directional Index)
Misura la forza di un trend senza indicarne la direzione. I valori vanno da 0 a 100.
PARAMETERS
- Period: Periodo di lookback (default: 14)
OUTPUT
- Value: Forza del trend (0-100)
- +DI/-DI: Indicatori direzionali per direzione del trend
INTERPRETATION
- ADX < 20: Trend debole, mercato in range
- ADX > 25: Trend forte in atto
- ADX in aumento: Il trend si sta rafforzando
USE CASES
- Filtro trend: Usa solo strategie di trend quando ADX > 25
- Identificazione range: Cambia strategia quando ADX < 20
- Conferma forza: Combina con direzionali per conferma completa
Indicatori di Volatilità
Gli indicatori di volatilità misurano l'intensità delle fluttuazioni di prezzo, aiutando a identificare periodi ad alta energia per trading attivo o bassa energia per posizioni conservative.
ATR (Average True Range)
Misura la volatilità del mercato calcolando la media del true range su un periodo. Valori più alti = maggiore volatilità.
PARAMETERS
- Period: Periodo di lookback (default: 14)
OUTPUT
- Value: Range di prezzo medio
INTERPRETATION
- ATR alto: Maggiore volatilità, movimenti di prezzo più ampi
- ATR basso: Minore volatilità, prezzo consolidato
- ATR in aumento: La volatilità sta aumentando
USE CASES
- Position sizing: Usa ATR per dimensionare posizioni basate sul rischio
- Stop loss: Imposta stop a 2-3x ATR per evitare stop out prematuri
- Breakout trading: ATR alto indica potenziali breakout significativi
Bollinger Bands
Plotting di tre linee: SMA con bande superiore/inferiore a deviazioni standard di distanza. Misura volatilità e identifica condizioni estreme.
PARAMETERS
- Period: Periodo SMA (default: 20)
- Std Dev: Deviazioni standard per le bande (default: 2)
- Source: Dati di prezzo (default: close)
OUTPUT
- Upper Band: SMA + (std dev × moltiplicatore)
- Middle Band: SMA
- Lower Band: SMA - (std dev × moltiplicatore)
INTERPRETATION
- Prezzo alla banda inferiore: Potenzialmente ipervenduto
- Prezzo alla banda superiore: Potenzialmente ipercomprato
- Bande strette: Bassa volatilità, potenziale breakout imminente
USE CASES
- Mean reversion: Acquista alla banda inferiore, vendi alla superiore
- Breakout trading: Strette delle bande spesso precedono grandi movimenti
- Volatility analysis: Larghezza delle bande indica energia del mercato
Indicatori di Volume
Gli indicatori di volume analizzano l'attività di trading per confermare movimenti di prezzo e identificare potenziali inversioni. Il volume aggiunge contesto alla price action.
OBV (On Balance Volume)
Volume cumulativo che aggiunge volume nei giorni up e sottrae volume nei giorni down. Mostra se il volume fluisce dentro o fuori un asset.
PARAMETERS
- Source: Dati di prezzo (default: close)
OUTPUT
- Value: Volume cumulativo
INTERPRETATION
- OBV in aumento: Pressione d'acquisto, accumulo
- OBV in calo: Pressione di vendita, distribuzione
- Divergenza: OBV e prezzo vanno in direzioni diverse = segnale di allarme
USE CASES
- Conferma trend: OBV in aumento conferma uptrend
- Rilevamento divergenze: OBV piatto mentre il prezzo sale = allarme
- Breakout validation: OBV dovrebbe aumentare su breakout genuini
Volume SMA
Media mobile semplice del volume di trading. Aiuta a identificare periodi di attività anomala.
PARAMETERS
- Period: Periodo di lookback (default: 20)
OUTPUT
- Value: Volume medio
INTERPRETATION
- Volume > SMA: Interesse aumentato, movimento potenzialmente significativo
- Volume < SMA: Interesse ridotto, movimento potenzialmente debole
- Spike di volume: Volume 2x+ sopra SMA indica evento significativo
USE CASES
- Conferma breakout: I breakout reali hanno volume > media
- Rilevamento debolezza: Trend su volume basso possono invertirsi
- Alert anormali: Spikes di volume segnalano notizie o eventi
VWAP (Volume Weighted Average Price)
Prezzo medio ponderato per volume durante la sessione di trading. Mostra il prezzo "equo" basato su dove è avvenuto il volume maggiore.
PARAMETERS
- Source: Dati di prezzo (default: hlc3)
OUTPUT
- Value: Prezzo ponderato per volume
INTERPRETATION
- Prezzo sopra VWAP: Asset scambiato sopra il prezzo medio, rialzista
- Prezzo sotto VWAP: Asset scambiato sotto il prezzo medio, ribassista
- VWAP come magnete: Il prezzo tende a tornare verso VWAP
USE CASES
- Intraday trading: Usa VWAP per valutare la qualità dell'esecuzione
- Supporto/resistenza: VWAP agisce come livello dinamico
- Mean reversion: Fai trading sulle deviazioni dal VWAP
Quando Usare Ogni Tipo di Indicatore
Mercati Trending
Usa indicatori di trend (SMA, EMA, ADX) per identificare e seguire trend forti. Evita oscillatori che generano falsi segnali in trend.
Mercati in Range
Usa oscillatori di momentum (RSI, Stochastic) per comprare in ipervenduto e vendere in ipercomprato. Gli indicatori di trend lagano in range.
Mercati Volatili
Usa indicatori di volatilità (ATR, Bollinger Bands) per adattare la dimensione delle posizioni e gli stop loss. Aumenta ATR = aumenta rischio.
Mercati a Basso Volume
Fai attenzione: i segnali sono meno affidabili con volume basso. Usa indicatori di volume (OBV, Volume SMA) per confermare.
Pro Tip: Combinare Indicatori
Non affidarti mai a un singolo indicatore. Combina diversi tipi per conferma: ad esempio, usa SMA per la direzione del trend, RSI per timing dell'entrata, e ATR per dimensionamento della posizione. Questo riduce i falsi segnali e migliora l'accuracy del trading.