Esecuzione Backtest

Il backtesting ti permette di testare la tua strategia di trading contro dati di mercato storici per vedere come avrebbe performato. Impara come configurare ed eseguire backtest per validare le tue strategie prima di distribuirle con capitale reale.

Cos'è il Backtesting?

Il backtesting simula come la tua strategia avrebbe eseguito trade usando dati di mercato passati. Calcola punti di ingresso/uscita, traccia il valore del portfolio e genera metriche di performance complete.

Avviare un Backtest

Puoi iniziare un backtest da due posizioni in MangoLabs:

Dall'Editor Strategia

  1. Apri la tua strategia nel builder visuale
  2. Clicca il pulsante "Backtest" nella toolbar superiore
  3. Appare il modale di configurazione backtest

Dalla Lista Strategie

  1. Naviga a "Strategie" nella sidebar
  2. Trova la tua card strategia
  3. Clicca il pulsante "Backtest" sulla card
  4. Si apre il modale di configurazione

Configurazione Backtest

Configura questi parametri per definire come il tuo backtest viene eseguito:

Parametri di Configurazione

Simbolo

La coppia di trading da testare (es. BTCUSDT, ETHUSDT). Attualmente supporta coppie di trading Binance.

Timeframe

Intervallo candela per la strategia. Opzioni disponibili:

  • 1m - 1m - 1 minuto (alta frequenza, grandi dati)
  • 5m - 5m - 5 minuti
  • 15m - 15m - 15 minuti
  • 1h - 1h - 1 ora (raccomandato per principianti)
  • 4h - 4h - 4 ore
  • 1d - 1d - 1 giorno (strategie lungo termine)

Intervallo Date

Data Inizio: Inizio periodo backtest (dati storici) Data Fine: Fine periodo backtest (solitamente oggi o passato recente)

Capitale Iniziale

Valore portfolio iniziale in USD (default: $10.000). Tutte le metriche di performance sono calcolate relative a questo capitale iniziale.

Commissioni Transazione (%)

Commissioni di trading exchange applicate ad ogni trade (default: 0,1% per trading spot Binance). Questo rende la simulazione più realistica.

Punto di Partenza Raccomandato: Per i tuoi primi backtest, usa timeframe 1h con un periodo di 3 mesi. Questo fornisce abbastanza punti dati per risultati significativi senza tempo di calcolo eccessivo.

Esecuzione Backtest

Una volta cliccato "Esegui Backtest", MangoLabs processa la tua strategia in background:

Processo di Esecuzione

  1. Validazione: La struttura della strategia è validata (tutti i nodi richiesti, connessioni valide)
  2. Recupero Dati: I dati di mercato storici (OHLCV) sono recuperati dal database o prelevati dall'API Binance
  3. Calcolo Feature: Tutte le feature usate dalla tua strategia sono calcolate per l'intero intervallo date (cachate se già calcolate)
  4. Esecuzione Strategia: L'interprete strategia processa ogni candela cronologicamente, valutando segnali buy/sell
  5. Simulazione Trade: Gli ordini sono simulati con fill realistici, slippage e commissioni
  6. Calcolo Metriche: Metriche di performance complete sono calcolate dalla curva equity
  7. Salvataggio Risultati: Tutti i dati (trade, curva equity, metriche) sono salvati nel database

Durata Tipica

  • Timeframe 1h, 3 mesi: 30-60 secondi
  • Timeframe 1h, 1 anno: 1-2 minuti
  • Timeframe 1m, 1 mese: 2-3 minuti

Metodo di Elaborazione

I backtest vengono eseguiti come task in background usando worker Celery. Puoi allontanarti dalla pagina - il backtest continua l'elaborazione. I risultati appaiono automaticamente quando completo.

Monitoraggio Progresso Backtest

Traccia lo stato del tuo backtest in tempo reale:

Indicatori di Stato

PENDING

Backtest in coda, in attesa che un worker lo prenda in carico

RUNNING

Elaborazione attiva - la strategia viene eseguita contro dati storici

COMPLETED

Backtest finito con successo - i risultati sono pronti da visualizzare

FAILED

Il backtest ha incontrato un errore (controlla il messaggio di errore per dettagli)

Problemi Comuni e Soluzioni

Validazione Strategia Fallita

Errore: "Validazione strategia fallita: Nodi output richiesti mancanti"

Soluzione: La tua strategia deve avere almeno un nodo Action (BUY o SELL). Aggiungi nodi Action e connettili al tuo flusso logico.

Dati Non Disponibili

Errore: "Dati di mercato insufficienti per il periodo selezionato"

Soluzione: La combinazione simbolo/timeframe selezionata non ha abbastanza dati storici. Prova un intervallo date più recente o un simbolo diverso.

Errore Calcolo Feature

Errore: "Calcolo feature 'RSI_14' fallito"

Soluzione: Una feature usata nella tua strategia ha parametri invalidi o dati insufficienti. Controlla la configurazione feature (il periodo deve essere minore delle candele disponibili).

Best Practice Backtest

Usa Dati Sufficienti

Testa su almeno 3-6 mesi di dati per strategie breve termine, 1-2 anni per strategie lungo termine. Più dati = risultati più affidabili.

Includi Commissioni Transazione

Abilita sempre le commissioni transazione (0,1% per spot Binance). Un backtest profittevole senza commissioni potrebbe essere non profittevole con esse.

Testa Periodi Multipli

Esegui backtest su diversi periodi di tempo (bull market, bear market, laterale). Una buona strategia performa consistentemente attraverso diverse condizioni di mercato.

Non Sovra-Ottimizzare

Evita di aggiustare parametri ripetutamente finché il backtest mostra risultati perfetti (curve fitting). Questo crea strategie che funzionano su dati storici ma falliscono nel trading live.

E Adesso?